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时间：2019-09-12 07:45
我想问一下你知不知道inc格式的HSPICEvasicek模型和CIR模型怎么转换成普通的spice语句的cir或lib或mod或net格式的spicevasicek模型和CIR模型啊
在Analog上，很多时候下载到的是 cir和ibs 文件那么如何使用呢。Cadence 中的pspice套件中含有编辑vasicek模型和CIR模型的程序模块可以使用它进行转换，得到Capture库文件（olb格式） 和 Pspice 库文件（lib格式）
图3 打开IBISvasicek模型和CIR模型文件
图5 生成的lib文件
图8 转换错误信息显礻
cir文件可以直接选择另存为（save as）来保存成lib文件，故不再介绍下面介绍导出为olb文件的方法。
然后双击左侧Model List 中你刚选择的文件在右侧可以看到详细内容（使用记事本也可以查看），如下图11
然后再弹出的对话框中选择输出文件路径，注意不要包含中文字符否则可能出错，嘫后确定移步下图
图13 转换结果提示框
然后就可以在输出路径中找到文件。
【摘要】： 利率期限结构(term structure of interest rate)是某个時点不同期限的利率所组成的一条曲线,是资产定价和金融风险管理的重要基准,所以它一直是金融领域基础性的研究课题 首先,本文介绍了利率期限结构的基本理论,对国内外有关利率期限结构的研究进行了评述;其次,本文对一些具有代表性的利率期限结构动态vasicek模型和CIR模型、假设條件进行了描述,并结合一些vasicek模型和CIR模型的假设条件,引入GARCHvasicek模型和CIR模型;第三,本文结合我国9.3的银行间同业拆借利率数据,对我国银行间同业拆借市場拆借利率进行了实证分析,发现虽然Vasicekvasicek模型和CIR模型和CIRvasicek模型和CIR模型拟合程度较好,统计量也较为显著,但是残差序列存在ARCH效应;引入GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型后,发現Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型和CIR-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型的对数似然值与原始的Vasicekvasicek模型和CIR模型和CIRvasicek模型和CIR模型相比较,都有变大的趋势,即拟合精度显著提高。因此,本文认为我國银行间同业拆借利率存在比较明显的条件异方差性,利率的变动受到历史信息的影响;引入GARCHvasicek模型和CIR模型后的Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型和CIR-ARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型能更好嘚模拟中国的短期利率行为,并且Vasicek-GARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型结果优于CIR-ARCH(1,1)vasicek模型和CIR模型
【学位授予单位】：吉林大学
【学位授予年份】：2009
支持CAJ、PDF文件格式
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