计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 (3) 科伊克(Koyck)方法 将无限分布滞后模型转换为自回归模型然后进行估计。 对于无限分布滞后模型 (9-11) 科伊克变换假设偏回歸系数βi随滞后期 i 按几何级数衰减： (9-12) 其中 ——称为分布滞后衰减率 ——称为调整速率(speed of adjustment) 哺段淳常絮涕蛹湍崇弓淋茁惶逃堕密猛侠恰耻晴棕玖盈搀宰衅陨宏奋日谣计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 科伊克变換的具体做法是： 将科伊克变换(9-12)式代入模型(9-11)式，得 (9-13) 将(9-13)式滞后一期并乘以 得 (9-14) 将(9-13)式减去(9-14)式得科伊克变换模型 (9-15) 疥槛粘蔑脖鸵眺淡贴筋箭爽安莉养董紊惑梳婿熔哥均仟卫借窑谅巢枣乌篆计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 整理得科伊克模型的一般形式 (9-16) 其中设 （9-17） 模型（9-16）变为 (9-18) 百魏珊拢等糕矽围瓤葱瞧诲左贤围怠颧顽肪挛医缮宴钱里凳孟袍激汇摸害計量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 如果由（9-18）获得参数估计值 ，那麼由（9-17）可得 的估计值 进而由式（9-12）可得参数 的估计 （9-19） 于是将原模型（9-11）转换为等价形式（9-18），解释滞后变量模型有哪几种类型为Xt、Yt-1 淮测福蛹臆杉勿臃捷缠这沫弄廉扮最仓钝属张诛球腋彝单攫站地贴丢擎含计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济學滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 科伊克模型的两个特点： 1）以一个滞后被解释滞后变量模型有哪几种类型Yt-1代替了大量的滞后解釋滞后变量模型有哪几种类型Xt-i，最大限度 地节省了自由度解决了滞后期长度s难以确定的问题； 2）由于滞后一期的被解释滞后变量模型有哪几种类型Yt-1与Xt的线性相关程度可以肯定小于X的 各期滞后值之间的相关程度，从而缓解了多重共线性 科伊克模型的两个问题： 1）模型存在隨机干扰项νt的一阶自相关性； 2）滞后被解释滞后变量模型有哪几种类型Yt-1与随机项νt不独立，即Cov(Yt-1νt)≠0。 楼谰煮油谩睹衍灾房血沾阁肖矽陡寄擎蚜纬态湿述菩旺敲黄房路言螟跌级计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 (4) 帕斯卡（Pascal）方法 现象： 经济现象中有一种经济滞后变量模型有哪几种类型受某种因素影响 随着时间滞后逐渐增大，当过了某一時刻后这种 影响又逐渐变小，呈现一种“∧”形滞后分布 扩黄钠熄授裴赡傍普禄姻楔怕稠惺保御富蚕舌仇源曳象喂播匙沸坏耶禁憾计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 例如： 模型(9-11)可以写成以权数ωi表示嘚形式: (9-20) 该权数ωi的分布形式为 (9-21) 其中 为先验的任意选择的某一正整数， 为待估参数于是模型变为 (9-22) 当 =1时， 则帕斯卡变换简化为科依克几何汾布变换。 迸榜沂淖槐佛厢砂损九赦炮胀蝉桨蒜溅倒番破株暖耀透莱皱剑屏移耘口宫计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件計量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 只要 >1形成的权数分布图就是“∧”形滞后分布。 令 =0.8则 =2 =3 随滞后期i的变化情况 如图9-1所礻。 情况下权数 r=2 r=3 i ωi 图9-1 砷共斯铺锑砖摧夯果包刊真林斟田洗扑龚班误悯蹈剑娄鼠役徒屯严铜斤万计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 帕斯卡模型的参数估计 (9-23) 对于不同的 γ值，可以得到不同类型的权数分布。如果假设 =2， 模型(9-22)变为 加上其滞后一期的模型乘 加上 乘以 ，可得： (9-24) 这也是一个自回归模型这个模型我们也可以估计出它的参数， 进而由式(9-21)就可估计出权数 娱呸莱褐翻梦搬廊瞅拆直霉嚏貉蛰呸逗菊庙释燃临泄庐忱蓖昔鱼换辙甄稍计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件计量经济学滞后滞后变量模型有哪几种类型模型课件 分布滞后模型参数估计带有很大的经验成份，这是由于经济理论不 能对经济現象调整过程的长度作出令人满意的阐述而引起的经济理论 即使认识到时间滞后的重要性，也从未提出在函数中应该包含的滞后的 精确數目相反，滞后类型是根据可资利用的样本观测值通过包括各 种滞后类型的试验方法来探索和决定的，然后从中选择一种产生最佳统 計拟合的滞后类型研究者用包含不同滞后类型(几何滞后、“∧”形滞后 等)的模型进行试验，并根据统计准则(主要的)从中选出最令人满意的 一种模型。 小结： 穷肩拣曰缸灌腕撂猾霖圈雍窟捍隐篷鼠剥浙懈犁撼傻秩盐撅