为什么手机里的年份固定效应被固定

点击联系发帖人 时间：2018-10-02 04:19

年份固定效应

加入年份虚拟变量和主要变量的交互项后，主要变量显著

这个应该是说明主要变量的效应随年份不同而不同吧。具体的还是要看你的数据和变量的含义，尽可能不要纯粹的从统计的角度解释问题，要努力从经济意义的角度解释问题。

这个应该是说明主要变量的效应随年份不同而不同吧。具体的还是要看你的数据和变量的含义，尽可能不要纯粹 ...

是的，应该说明的是随年份在截距和斜率上都不相同，大部分文章都控制了时间的固定效应，即加入时间虚拟变量，这样说来，我要不就加入交互项（很少看见有人这么做），要不就做个体的单向固定效应，但如此则会被批

是的，应该说明的是随年份在截距和斜率上都不相同，大部分文章都控制了时间的固定效应，即加入时间虚拟变 ...

这个一方面看你做的是什么，文献里一般怎么处理，另一方面讲，每个课题都有自己独特的地方，别人不常用并不代表不能用。

这个一方面看你做的是什么，文献里一般怎么处理，另一方面讲，每个课题都有自己独特的地方，别人不常用并 ...

我将主要变量取对数后，使用双向固定效应，又显著了，是不是和变量的离差有关？

我将主要变量取对数后，使用双向固定效应，又显著了，是不是和变量的离差有关？

这个不好说啦。看不到具体的情况，不可能纯粹只凭这些信息判断的。而且统计分析这种事情对数值比较敏感，可能你改一个数结果就不一样了。你一次改了这么多地方，真的不可能很明确的说就这样告诉你是什么原因导致结果不同的。

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分给的太少了啊。面板数据比时间序列和截面数据复杂多了。首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定（多少年？多少个截面？多少个变量？），然后是建立POOL数据，首先做F检验，看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型，当然，根据你研究的目的，也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性。采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验，不过一般用固定效应就可以。模型选定就是回归了，可以用OLS也可以用GLS，DW值不好的，可以在模型中加AR(N)进行修正。模型是要不断的尝试和修改的，最后取一个最符合要求的。

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在读管理世界的文章，为什么回归表里出现的年份固定效应和公司固定效应是yes

说明加入了很多虚拟变量，没有在表格中全部列示，用一行整体概括

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