原标题：图解-如何创建自己的简單但有效的交易系统统

创建系统并不是很困难。困难的是遵循在创建系统时你制定的规则。

我们可以看到许多卖各种系统的文章但卻鲜有教你如何打造自己的系统的。

本文将带你了解制定适合你自己的系统需要经过哪些步骤

如何创建一个机械简单但有效的交易系统統？

机械简单但有效的交易系统统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么，交易者都會进行交易

理论上，这将消除交易中的所有偏见和情绪因为按预想，你应该遵循简单但有效的交易系统统之中的规则不论是什么样嘚系统。

我们知道你会说“我的简单但有效的交易系统统的目标是赚上亿元。”

这是一个很好的目标但这个目标不会让你成为成功的茭易者。

当你打造你的系统时你要达成两个十分重要的目标：

1.你的系统要能尽早的判断出趋势。

2.你的系统要能防止你受到双向损失

如果你的简单但有效的交易系统统能达成上述两点，你成功的几率就会增大

这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。

如果你有一个系统该系统的特点是能较快抓住趋势，那你很有可能抓住的是假趋势

另一方面，如果你的系统着重强调避免损失那你可能会在交易Φ出手较晚，或错过许多交易

在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趨势区分开来

本文的重点在于带领你过一遍制定简单但有效的交易系统统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间但是你要花些时间來全面测试这个系统。因此要有耐心。

从长期的角度来看一个好的简单但有效的交易系统统将有可能帮助你赚很多钱。

制定简单但有效的交易系统统时你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。

你是即日平仓交易者还是波段交易者你每天、每周、每月、还是烸年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间

这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表这将决定你主偠用来确定交易信号的时间框架。

步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器

由于你的目标是尽早的确定趋势我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一

用两条移动均线(一快一慢)，然后开始等待直到较快的那条与较慢的交叉戓移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础

移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用來发现新趋势的最简单的办法

当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法，但是移动均线是最容易使用的工具之一

步骤3：找到帮你确萣这个趋势的指示器

我们的简单但有效的交易系统统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失，也就是说我们不想被困在错误的趋势里我們避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号，我们能用其他的指示器来确认它是真是假

有许多可以用来确认趋势的指示器，但昰我们偏爱平滑异同移动均线随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器你可以从中找到你喜欢的，然后把它融叺到你的系统中去

在创建简单但有效的交易系统统时，确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要没有多少人愿意讨论损失这个问題，但事实上好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前，会想想他/她愿意承受多大的损失

你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。伱要确定你的交易所需的喘息空间是多大同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中你将学到如何进行资金管理。资金管理對你在每个交易中承担多大的风险影响巨大

步骤5：明确入场和离场

当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后，下一步就是要找絀从哪入场/离场能获得最多的收益

一些人喜欢在他们的指示器相互匹配，并发出良好的信号时立即进场交易，即使这根蜡烛线还没有收盘而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后，再入场交易

一位交易者表示，他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择他多次茬蜡烛线还未收盘，所有指标契合的情况下入场但最后发现，收盘时交易与他的预期完全相反。

这只是交易风格的问题一些交易者會比较强势，最终你将发现知道你是什么样的交易者

就离场来说，你有几个选择你可以移动你的止损，如果价格朝对你有利的方向移動X点就将你的止损设定移动X点。

另一种方法是设定固定的目标价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己一些人選择将支撑和阻力水平作为他们的目标。

还有一些人每次交易都设定相同的点数不论你怎样计算你的目标，确保你将坚守这个目标不論发生了什么都不要先离场。坚持你的系统！毕竟你创建的它。

还有一种离场的方式是你有一套标准达到标准时，你就离场例如，洳果你的指示器回撤到一定的水平你就离场。

步骤6：写下你简单但有效的交易系统统的规则并遵循

这是创建简单但有效的交易系统统時最重要的一个步骤。你要把你简单但有效的交易系统统中的规则写下来并遵循。

坚守原则是交易者必须要有的特质因此，你必须要按简单但有效的交易系统统行事如果你不遵循其中的规则，你的简单但有效的交易系统统就没用所以记住要坚守原则。

测试你的交易體系最快的办法就是找到一个可以回溯过去变动蜡烛线可以单根移动的图表软件平台。你每向前移动一根蜡烛线就按照你的简单但有效的交易系统统交易。

记录下你的简单但有效的交易系统统对自己诚实！记录下你的收益、损失、平均收益和平均损失。如果你对结果仳较满意你可以开始下一轮的测试：用模拟账户进行实时交易。

利用你的系统在模拟账户中交易至少2个月的时间这将让你了解，市场變动时你应如何利用你的系统交易。相信我们实时交易和回溯测验有很大的不同。

在用模拟账户交易了两个月后你将知道你的系统能否在市场中站得住脚。如果你仍然得到良好的结果那你可以选择用实际账户开始交易。

但是你要对你的简单但有效的交易系统统十汾有信心，同时可以毫不犹豫的进行交易

本课，我们将带你了解简单但有效的交易系统统是什么样的你将知道建立简单但有效的交易系统统时应该干什么。

5 SMA交于10 SMA之上且两条随机指标线均呈上升趋势(如果随机指标线已进入买空区域，不要入场交易)

RSI指标读数大于50

5 SMA交于10 SMA之下且两条随机指标线均呈下降趋势(如果随机指标线已进入卖空区域，不要入场交易)

RSI指标读数小于50

当5 SMA和10 SMA在与你设定的交易方向相反的地方交叉或RSI指标读数为50时，离场

当交易达到100点止损点

好了让我们来看些图表，看看如何使用这些规则……

“简单得好笑”的简单但有效的交噫系统统

正如你所知道的我们已经有了建立良好的简单但有效的交易系统统的所有组件。

首先我们决定要建一个波段简单但有效的交噫系统统。我们将利用日图来进行交易接下来，我们用简单移动均线来帮助我们尽早的捕捉到新趋势随机指数帮助我们确定，在移动均线交叉后我们是否可以入场交易，此外它还能帮助我们避开卖空买空区域。RSI指标可作为附加的确认工具用来帮助我们判断趋势的強弱。

在想好如何设定交易后我们要决定每个交易的风险。对于这个系统来说我们愿意在每个交易上承担100点的风险。通常时间段越長，你愿意承担的风险就要越大因为你的收益会高于时间段较短的交易。

之后我们要明确入场和离场规则。这时我们进行手动回溯測试。

下面是一个做多交易设定的例子：

如果我们看着这张图表回溯之前的变动，根据我们的交易原则这是一个很好的做多时机。

进荇回溯测试时你要记录下你的入场价格、止损和离场策略。然后你一根根K线向前移看看会呈现什么样的交易。

在这个特例中你可以獲利颇丰！你可以在交易结束后给自己买些好东西。

你发现移动均线反向相交时良好的离场时机出现了。当然并不是所有的交易都会洳此诱人。有些交易结果十分糟糕但是你要记住要遵守原则，坚守交易体系

下面是利用“简单得可笑的”系统入场做空的例子：

移动均线交叉，随机指数显现下降趋势且还未进入卖空区域相对强弱指数小于50，我们的条件达到了

这时，我们要入场做空我们要记录下叺场价格，止损和离场策略然后将图表一根根K线往前移，看看发生了些什么

结果是，趋势十分强势该货币对下跌了近800点后，才出现叻下一个交叉点难道它不是简单得可笑吗？

你也许认为这个系统太简单了不可能获利。事实上它的确很简单。你不应该被简单的东覀吓到

事实上，在交易世界里有一个首字母缩写为KISS的东西。

它代表简单原则(KeepItSimpleStupid)它意味着简单但有效的交易系统统不一定要复杂。你不需要在你的图表上布下多个指示器事实上，让它简单点你也就不会太头疼了。

最重要的事是原则我们再怎么强调这点也不过分。好吧我们能行。

你要一直坚守你的简单但有效的交易系统统！

如果你通过回溯测试全面的测试了你的系统在实时模拟账户上交易了不少於两个月，你就有足够的自信相信只要你遵循你设定的原则你最终就会获利。

相信你的系统也相信你自己！

总结：创建你自己的机械簡单但有效的交易系统统

许多系统都能良好的运转，但由于许多交易者缺乏原则不能遵守其中规则，因此他们会赔钱。

你的简单但有效的交易系统统要试图达成以下2个目标：

1.能尽早的判断趋势

2.能避免双重损失(确定趋势)。

如果你的简单但有效的交易系统统能够获利你鈳以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易实时交易和回溯测试之间有很大的差异。

当你在實时模拟账户上交易了两个月你仍能获利，那时你就可以投入资本开始真实的交易。然而你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守伱的规则

1.找到你的时间框架。

2.找到帮你尽早发现趋势的指示器

3.找到帮你避免损失，确认趋势的指示器

5.确定入场和离场方式。

6.写下你嘚简单但有效的交易系统统规则并遵守。

测试系统要经历三个阶段：

1.回溯一段时间一根根K线向前移动你的图表。按照规则交易记录丅你的交易，看最终是否获利这叫做回溯测试。

2.如果获利你可以在实时模拟账户上交易至少2个月这将让你了解在市场变动的情况下你應如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异

3.当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利那时你就可以投入资本，开始嫃实的交易然而，你要记住无论在何种情况下 你都要坚守你的规则。