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我要研究城市化和经济增长的关系问题，但是现在单位根检验老通不过，城市化水平是I(1)序列，经济增长是I(2)序列，也按照有些蓬偶的建议进行了处理，将GDP转换为不变价格下的数，并且对GDP和经济增长数值分别去了对数，但是还是不行！！！各位大侠们有什么好办法啊，小妹在准备毕业论文，实在很急！！谢谢了。。。数据附上了!!
[table=386][/table]
17:10:48 上传
大家一定要帮帮忙啊，谢谢啊
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悲催签到天数: 3 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
[img]file:///C:\Users\嘉智\AppData\Roaming\Tencent\Users\5602254\QQ\WinTemp\RichOle\8[YZFJ~2@)_ZPLP~A`CN)QC.png[/img]求大神帮忙看一下，我这样输对么？为什么结果没有常数项呢？
11:18:49 上传
11:18:59 上传
11:19:09 上传
11:19:18 上传
做VEC的时候就会有的
胖胖小龟宝 发表于
做VEC的时候就会有的请问VEC怎么做啊 我完全不懂。。是毕业论文要弄的东西需要这个，今天才接触这些软件，一头雾水。。我在那个窗口里选了Proc里面make equation用的LS方法得出的那些系数出来的是不是协整方程的系数呢？里面有常熟了
已经选择了含有趋势项了，当然就没有常数了。
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Date: 02/19/12& &Time: 10:39& &
Sample (adjusted): 1Q4& &
Included observations: 23 after adjustments& &
Trend assumption: Linear deterministic trend& &
Series: CPIAD FRRATEAD GDPRATEAD M2RATEAD& &&&
Lags interval (in first differences): 1 to 2& &
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)& &
Hypothesized&&Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *&&0.0.13&&0.0000
At most 1 *&&0..307&&0.0006
At most 2&&0..971&&0.1612
At most 3&&0....0599
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level& &
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level& &
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values& &
帮我看看有没有协整关系
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
告诉你有两个协整关系。
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顶，求高手啊
两个协整关系，表示存在着长期均衡关系，可以做VEC模型
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level& &
告诉你有两个协整关系。
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求高手啊，不懂
两个协整关系
拒绝至少“存在一个”原假设 接受“至少存在两个”原假设&&拒绝“至少存在三个”原假设&&
两 个协整关系
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本帖最后由 darling777 于
21:06 编辑
Pedroni Residual Cointegration Test& && && && && && && && && && && && && &
Series: GBY? IE? IEF? FDI? GS? ST?& && && && && && && && && && && && && &&&
Date: 11/02/15& &Time: 20:49& && && && && && && && && && && && && &
Sample: & && && && && && && && && && && && && &
Included observations: 8& && && && && && && && && && && && && &
Cross-sections included: 13& && && && && && && && && && && && && &
Null Hypothesis: No cointegration& && && && && && && && && && && && && &
Trend assumption: No deterministic trend& && && && && && && && && && && && && &
Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0& && && && && && && && && && && && && &
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && && && &
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && &&&Weighted& && &&&
& && && && && & Statistic& && &&&Prob.& && &&&Statistic& && &&&Prob.
Panel v-Statistic& && && && && & -1.869207& && && &0.9692& && &&&-1.663331& && && &0.9519
Panel rho-Statistic& && && && && &&&4.613787& && && &1.0000& && && &4.060438& && && &1.0000
Panel PP-Statistic& && && && && & -1.957523& && && &0.0251& && &&&-2.765152& && && &0.0028
Panel ADF-Statistic& && && && && & -0.014144& && && &0.4944& && &&&-1.413777& && && &0.0787
& && && && && && && && && && && && && &
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && & Statistic& && &&&Prob.& && && && && &
Group rho-Statistic& && && && && &&&5.739629& && && &1.0000& && && && && &
Group PP-Statistic& && && && && & -9.325088& && && &0.0000& && && && && &
Group ADF-Statistic& && && && && & -3.685844& && && &0.0001& && && && && &
& && && && && && && && && && && && && &
如题，这是Pedroni检验的结果，请问怎么看呢？还有原数据有的平稳有的一阶单整，那么做协整是用原数据还是协整后的数据呢？求大神解答~~~~
不是同阶单整，就不能协整
看P值来判断
如果同阶单整 用原始数据协整即可
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看P值来判断
如果同阶单整 用原始数据协整即可
不是同阶单整，就不能协整
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请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！
请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！
洞山空木表 发表于
请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！ . xtpedroni y x1 x2, full notest
& & . xtpedroni y x1 x2 x3 x4, nopdols trend lagselect(hqic) adflags(8)
& & . xtpedroni y x1, notdum b(1) lags(4)
修波 发表于
. xtpedroni y x1 x2, full notest
& & . xtpedroni y x1 x2 x3 x4, nopdols trend lagselect(hqic)&&.... xtpedroni,lny lnx
varlist required
. xtpedroni lny,lnx b(1) lags(2)
option lnx not allowed
. xtpedroni lny lnx, full notest
unknown egen function mean()
. xtpedroni lny lnx
unknown egen function mean()
. xtpedroni lny lnx, notdum b(1) lags(4)
unknown egen function mean()
求帮助 感谢
TIANLAMIA 发表于
. xtpedroni,lny lnx
varlist required
r(100);我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法
修波 发表于
我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法我也很……无奈
我的help用不了……
修波 发表于
我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法我想协整lny和lnx …想说 这个到底是什么code啊 还是我软件有问题 所有的协整方法都用不成 twest和kao也是同样的显示
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开心签到天数: 740 天连续签到: 90 天[LV.9]以坛为家II
小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下
Date: 12/08/15& &Time: 17:10& & & & & & & & & & & & & & & &
Sample (adjusted): 12 6000& & & & & & & & & & & & & & & &
Included observations: 5989 after adjustments& & & & & & & & & & & & & & & &
Trend assumption: Linear deterministic trend& & & & & & & & & & & & & & & &
Series: FUTURE STOCK & & & & & & & & & & & & & & & &
Lags interval (in first differences): 1 to 10& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Hypothesized& & & & & & & & Trace& & & & 0.05& & & &
No. of CE(s)& & & & Eigenvalue& & & & Statistic& & & & Critical Value& & & & Prob.**
& & & & & & & & & & & & & & & &
None& & & &&&0.001726& & & &&&14.96511& & & &&&15.49471& & & &&&0.0600
At most 1 *& & & &&&0.000771& & & &&&4.619737& & & &&&3.841466& & & &&&0.0316
& & & & & & & & & & & & & & & &
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level& & & & & & & & & & & & & & & &
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level& & & & & & & & & & & & & & & &
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Hypothesized& & & & & & & & Max-Eigen& & & & 0.05& & & &
No. of CE(s)& & & & Eigenvalue& & & & Statistic& & & & Critical Value& & & & Prob.**
& & & & & & & & & & & & & & & &
None& & & &&&0.001726& & & &&&10.34537& & & &&&14.26460& & & &&&0.1902
At most 1 *& & & &&&0.000771& & & &&&4.619737& & & &&&3.841466& & & &&&0.0316
& & & & & & & & & & & & & & & &
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level& & & & & & & & & & & & & & & &
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level& & & & & & & & & & & & & & & &
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
FUTURE& & & & STOCK& & & & & & & & & & & &
-0.032523& & & &&&0.037409& & & & & & & & & & & &
0.008562& & & &&&0.000125& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
D(FUTURE)& & & &&&0.008773& & & & -0.113509& & & & & & & &
D(STOCK)& & & & -0.085712& & & & -0.032053& & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
1 Cointegrating Equation(s): & & & & & & & & Log likelihood& & & & -29931.42& & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)& & & & & & & & & & & & & & & &
FUTURE& & & & STOCK& & & & & & & & & & & &
1.000000& & & & -1.150232& & & & & & & & & & & &
& & & &&&(0.09233)& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)& & & & & & & & & & & & & & & &
D(FUTURE)& & & & -0.000285& & & & & & & & & & & &
& & & &&&(0.00172)& & & & & & & & & & & &
D(STOCK)& & & &&&0.002788& & & & & & & & & & & &
& & & &&&(0.00099)& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
想问一下怎么去看这个检验结果？是存在协整关系还是不存在？谢谢~~~
原假设是没有，Hypothesized No. of CE(s)
，None ，相应的概率是 0.1902，不拒绝原假设，即是没有。
然后是检验至少有一个的假设，At most 1 *，相应的概率是 0.0316，小于5%，即拒绝此假设，即还是没有。
综合的结果就是：Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
，协整不存在。
另，trace检验也是类似的，Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
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原假设是没有，Hypothesized No. of CE(s)&&，None ，相应的概率是 0.1902，不拒绝原假设，即是没有。
然后是检验至少有一个的假设，At most 1 *，相应的概率是 0.0316，小于5%，即拒绝此假设，即还是没有。
综合的结果就是：Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level&&，协整不存在。
另，trace检验也是类似的，Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level& && &&&
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statax 发表于
原假设是没有，Hypothesized No. of CE(s)&&，None ，相应的概率是 0.1902，不拒绝原假设，即是没有。
然 ...At most 1 的原假设是什么啊，不应该是至多有1个变量存在协整关系吗？
statax 发表于
原假设是没有，Hypothesized No. of CE(s)&&，None ，相应的概率是 0.1902，不拒绝原假设，即是没有。
然 ...是至多有一个，NONE时不拒绝，就不用在看下一个了，不存在协整关系
诺诺罗亚索隆 发表于
At most 1 的原假设是什么啊，不应该是至多有1个变量存在协整关系吗？At most 1就是原假设呀，意思是至少有一个，其概率小于0.05，即拒绝至少有一个，也就是没有吧。祝版说的也对，--------“NONE时不拒绝，就不用在看下一个了”
statax 发表于
At most 1就是原假设呀，意思是至少有一个，其概率小于0.05，即拒绝至少有一个，也就是没有吧。祝版说的也 ...好吧。我在去看高铁梅的书琢磨一下~谢谢啦~
statax 发表于
At most 1就是原假设呀，意思是至少有一个，其概率小于0.05，即拒绝至少有一个，也就是没有吧。祝版说的也 ...At most 不是至多有一个的意思吗？
我的理解是这样子，不知道对不对
H（0）是没有；拒绝后就是存在，然后H（1）是至多一个，拒绝的话再往下看H（2）：至多两个，直到出现第一个不能拒绝的H（a），那么其协整秩就是a。
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想问下结果中那个log likelihood 有什么作用吗？
还有就是adjustment coefficients 是做什么的呢？
请各位帮小白解释下~
2017年10月最新视频中有Johansen协整检验的详细EViews软件操作与案例分析
https://v.qq.com/x/page/f05678gupvg.html
VECM向量误差修正模型的视频操作
https://v.qq.com/x/page/q0567arsm6f.html
VAR向量自回归模型的视频操作
https://v.qq.com/x/page/i0547atwx8p.html
ADF单位根检验视频操作
https://v.qq.com/x/page/v0546czfrev.html
Engle-Granger协整检验视频操作
https://v.qq.com/x/page/y.html
初级热心勋章
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