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stata中用vecrank进行协整检验是出现“the sample has gaps”是什么意思，应该怎么办?
用的是12年的27省面板数据，时间是连续的
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我也想知道啊，面板数据的协整检验，以及面板数据变结构协整检验怎么做呢
我也想知道啊
正在迷惑中！
对了，vecrank是用来做时间序列的吧，我还不会做面板的协整分析，那位高人指点一下呀！
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if you want to do the panel conintegration test in stata, please try the xtwest command in stata. you can try findit xtwest in stata command. by the way , you need to know the fundermental knowledge about panel cointegration, such as pedroni paper, peseran papers, good luck man!
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谢谢，xtwest 只能做平衡面板吗？我试了一下，非平衡面板不能做。
stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest，不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造，可以自己算出统计量的值；另外，johans命令也可以用于面板数据，只不过他是按个体单独计算的，而Fisher（combined Johansen）面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的，所以用Fisher（combined Johansen）也是很简单的。
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请问：会用Groen和Kleibergen cointegration tests ？
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请教各位一些面板数据分析问题，我罗列了一些，主要是这些
1. xtwest只能用于2组协整，3组以上的整体协整应如何做呢？nharvey命令是否可以？
2.xtwest的lag，leads，lrwindow，里面的数字应如何选择，我查阅论坛之前帖子，说自己凭经验，没有固定标准，是这样吗？
3. westerlund选项是否一定要加上？我看到help里面是加上的，但很多人也没加上
谢谢各位！
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有人能回复吗？
xtkao和xtPetrodi都不是stata官方命令，没法下载
有人能回答一下吗？
有人知道吗？
遇到了同样的问题！楼主解决了吗？xtwest的lag，leads，lrwindow设置还是没弄懂
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Panel cointegration TestWesterlund(2007) and& Westerlund(2008) 面板协整之误差修正技术协整检验，为网友消除面板协整之痛苦，带来迅速简洁之快乐。源程序和说明下载见后。运用下载包中的数据，可以获得如下演示结果：. xtwest loghex loggdp, westerlund constant trend lags(1 3) leads(0 3) lrwindow(3)Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........Results for H0: no cointegrationWith 20 series and 1 covariateAverage AIC selected lag length: 2.8Average AIC selected lead length: 1.65Statistic&&& Value&&&& Z-value&&& P-value& Gt&&&&&& -4.082&&&& -9.613&&&& 0.000&& Ga&&&&& -27.702&&& -10.626&&&& 0.000&& Pt&&&&& -12.969&&&& -4.100&&&& 0.000&& Pa&&&&& -22.470&&& -10.119&&&& 0.000&& . xtwest loghex loggdp, westerlund constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3) bootstrap(100)Bootstrapping critical values under H0..........Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........Results for H0: no cointegrationWith 20 series and 1 covariateStatistic&&& Value&&&& Z-value&&& P-value&& Robust P-value Gt&&&&&& -3.150&&&& -4.424&&&& 0.000&&&&&&&& 0.050&&&&& Ga&&&&& -31.274&&& -13.027&&&& 0.000&&&&&&&& 0.000&&&&& Pt&&&&& -13.809&&&& -5.079&&&& 0.000&&&&&&&& 0.040&&&&& Pa&&&&& -26.770&&& -13.339&&&& 0.000&&&&&&&& 0.000&&&&& ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------help for xtwest----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Westerlund error correction based panel cointegration tests&&& xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#]) lrwindow(#) [constant trend&&&&&&& bootstrap(#) westerlund noisily]&&& xtwest is for use with panel data.& You must tsset your data see help tsset.Description&&& xtwest implements the four panel cointegration tests developed by Westerlund (2007). The underlying idea&&& is to test for the absence of cointegration by determining whether there exists error correction for&&& individual panel members or for the panel as a whole.& Consider following error correction model, where&&& all variables in levels are assumed to be I(1):&&&&&&& D.y_it = c_i + a_i1*D.y_it-1 + a_i2*D.y_it-2 + ... +& a_ip*D.y_it-p&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + b_i0*D.x_it + b_i1*D.x_it-1 + ... + b_ip*D.x_it-p&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + a_i(y_it-1 - b_i*x_it-1) + u_it&&& a_i provides an estimate of the speed of error-correction towards the long run equilibrium&&& y_it = - (b_i/a_i) * x_it for that series i. The Ga and Gt test statistics test H0: a_i = 0 for all i&&& versus H1: a_i & 0 for at least one i. These statistics start from a weighted average of the individualy&&& estimated a_i's and their t-ratio's respectively. The Pa and Pt test statistics pool information over all&&& the cross-sectional units to test H0: a_i = 0 for all i vs H1:& a_i & 0 for all i. Rejection of H0 should&&& therefore be taken as rejection of cointegration for the panel as a whole.&&& The tests are very flexible and allow for an almost completely heterogeneous specification of both the&&& long- and short-run parts of the error correction model, where the latter can be determined from the data.&&& The series are allowed to be of unequal length.&&& If the cross sectional units are suspected to be correlated, robust critical values can be obtained&&& through bootstrapping.Citation&&& xtwest is not an official Stata command. If you use xtwest please cite Persyn, D. and J. Westerlund. 2008.&&& Error Correction Based cointegration Tests for Panel Data. Stata Journal, forthcoming.Options&&& lags(# [#]) If one number is specified, it determines a fixed number of lags pi to be included in the&&&&&&& error correction equations.& f two numbers are specified the Akaike information criterion is used to&&&&&&& determine an optimal lag length pi for each separate time series, within the given limits.&&& leads(# [#]) Similar to the option lags it determines the number of leads to be included in the error&&&&&&& correction equations.&&& lrwindow(#) Sets the width of the Bartlett kernel window used in the semi-parametric estimation of long&&&&&&& run variances.&&& constant When given, a constant is added to the cointegration relationship.& trend Allows for a&&&&&&& deterministic trend in the cointegration relationship.&&& trend Allows for a deterministic trend in the cointegration relationship.&&& bootstrap(#) This option shows bootstrapped p-values for all four test statistics.& These are robust in&&&&&&& the presence of common factors in the time series. The argument determines the number of bootstrap&&&&&&& replications. On Stata/IC the number of replications must be smaller than 800.&&& westerlund This option is used only to replicate the tables in Westerlund (2007).&&& noisily With this option xtwest shows the regressions for the separate series.& If a range of lags or&&&&&&& leads is given, only the regression chosen by the AIC is shown.References&&& Persyn, D. and J. Westerlund. 2008. Error Correction Based Cointegration Tests for Panel Data. Stata&&&&&&& Journal, forthcoming.&&& Westerlund, J. 2007. Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and&&&&&&& Statistics 69(6): 709-748.&程序下载：
(21.03 KB)
16:18:00 上传
最新出炉的面板协整的STATA实现【xtwest】(免费)
[此贴子已经被作者于 16:36:30编辑过]蓝色 &金钱&+50 &魅力&+10 &奖励& 19:12:01
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谢谢你对学术研究的慷慨，建议版主跟你加分。
很好，很强大，谢谢楼主 只是原论文好像不好下载啊，楼主下到了吗
谢谢 强烈要求给楼主加分
太谢谢你了！
[b]万物并作 吾以观复[/b]
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[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\\QQ\WinTemp\RichOle\IYW$_H]C1MV}J}F7L~)[3US.jpg[/img]
做协整检验结果输出是这样的，请问是什么原因呢？4个统计量分别是什么含义？这个结果意味着存在协整关系吗？
另外，做协整除了xtwest命令还有别的方法吗？
求解答，谢谢！！！
Results for H0: no cointegration
With 50 series and 4 covariates
-----------------------------------------------+
Statistic |& &Value& &|&&Z-value&&|&&P-value&&|
-----------+-----------+-----------+-----------|
& &&&Gt& & |& && &&&.&&|& && &&&.&&|& && & .& &|
& &&&Ga& & |& & 0.000&&|& & 9.823&&|& &1.000& &|
& &&&Pt& & |& && &&&.&&|& && &&&.&&|& && & .& &|
& &&&Pa& & |& && &&&.&&|& && &&&.&&|& && & .& &|
-----------------------------------------------+
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