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开心签到天数: 101 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
本帖最后由 wanwanle2 于
22:55 编辑
之前发表一个马尔科夫链交易系统的问答帖子，经过这两个多星期的研究，终于研究出成果啦。
& & 马尔科夫链模型具有随机性、无后效性及不过分依赖历史数据的特点，通过期货价格历史数据训练马尔科夫状态转移概率矩阵，可以根据当前价格所处的状态推断出下一步价格的状态，从而建立投资决策系统，指导买卖。
& & 马尔科夫链是随机过程中最重要的理论之一，它对于离散序列的预测具有不可逾越的优越性，目前用国内马尔科夫链对证券价格或成交量预测的研究（或学术论文）比较少，而且用于做投资决策研究的更是甚少。但是，在国外近30年内，马尔科夫链已经被广泛的运用在金融市场，最具有意义的是在算法交易的运用中。算法交易（algorithmic trading）是指在金融市场中，投资者通过计算机程序来下达交易订单，并由计算机算法来确定交易订单的交易时机、价格、下单的数量等的交易方式。具体来说，金融界对算法交易的内容和范围似乎还没有明确的界定，其中包括了很多不同的自动化交易方式和功能。订单智能路由、程序交易、订单分割、基于规则的自动化交易等等都会在不同场合被称为算法交易。而通过利用马尔科夫链，能快速有效的预测价格的涨跌和成交量的增减，以此来指导订单智能路由、订单分割和程序化交易。
具体的投资决策是，首先定义 m个状态，用前 N时间段的K线收盘价数据作为训练数据集，训练T步状态转移概率矩阵，然后利用当前的收盘价数据预测第 T个时刻的价格，如果预测的价格大于当前的价格，则做多；如果预测的价格小于当前的价格，则做空。
& & 一共设置五个状态1、2、3、4、5分别表示大跌、小跌、盘整、小涨、大涨，利用历史前 天至今的开盘价数据训练状态转移矩阵，根据马尔科夫模型，进行预测。入场逻辑如下：
& && &&&如果当前状态处于状态4或5，而且预测下一步转移为状态5（大涨），那么做多。
& && &&&如果当前状态处于状态1或2，而且预测下一步转移为状态1（大跌），那么做空。
& && &&&当前持有多仓，如果预测下一步状态转移为3（盘整），则平仓；如果预测下一步状态转移为1（大跌），那么平多且反手开空。
& && & 当前持有空仓，如果预测下一步状态转移为3（盘整），则平仓；如果预测下一步状态转移为5（大涨），那么平空且反手开多。
<font color="#、九个合约的参数测试
这里我用SAS的BASE and MACRO 实现了马尔科夫链交易系统回溯程序，用SAS\GRAPH设计了策略绩效分析图形。测试了8个商品合约（橡胶、沪铜、沪铝、沪锌、PTA、白糖、郑棉）和IF300指数，结果显示所有测试的品种全部盈利。
下面是橡胶连续参数测试结果（其中的参数是时间窗口，也即用多少个Bar来训练状态转移概率矩阵）
22:08:21 上传
2、投资组合回溯
将马尔科夫链交易系统的时间窗口参数设置为12（即用12个Bar来滚动训练马尔科夫链状态转移概率矩阵），投资组合包含：沪铜、橡胶、郑棉、沪铝、股指期货。分别用其连续日收盘价数据进行回溯，时间区间为：<font color="#06-01-04—。另外设定初始资金为1000000，分配给每个合约200000，对每次进出场只允许使用30%的资金。假定每个合约的保证金比例都为13%，双边手续费为6%%。
投资组合收益率曲线图
22:31:05 上传
投资组合资金曲线图
22:31:04 上传
3、橡胶连续回溯
橡胶连续2011年投资决策图（如果将7年全部展示的话，信号都挤在一起，不容易观测，这里只展示2011年度的）
22:20:18 上传
橡胶连续收益分布
22:23:04 上传
橡胶连续收益率曲线图
22:21:47 上传
橡胶连续资金权益图
22:18:59 上传
橡胶连续资金回撤率
22:24:24 上传
测试平种：橡胶连续开始时间：结束时间：初始资金：200000最终资金：保证金比例：13%双边手续费：6%%每次开仓使用资金：30%的资金总交易次数：274盈利次数：141 胜率：51.4598%净利润：<font color="#净利润率：81.021%最大回撤：7.294 %
平台：SAS9.1.3交易信号及指标计算：SAS \BASE、MACRO绩效分析图：SAS\GRAPH这里非常感谢&&
提出的宝贵的意见。欢迎各位指导，欢迎跟帖，大家一起交流学习。
载入中......
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22:15:02 上传
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22:14:25 上传
1）不知道你的交易时间框架式多少？
tick?秒？分？小时？
2）手续费设定的比较高
现在橡胶和IF实际运作费率差不多万1，楼主设定万6，不知道是否想考虑冲击成本和滑点的因素
其实滑点有时候有利于你，有时候不利于你，综合下来其实是随机的。除非你的策略都是突破、趋势策略
3）楼主测试的只有三个交易所
可以加上大商所的品种试试看
4）楼主的资金设定比较小，容易产生类似“零股”的问题
可以把初始资金设定大一些， ...
人气旺的未必就是精品
交易法则是高端研究
很实际的运用贴
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本帖被以下文库推荐
& |主题: 144, 订阅: 57
看来不是很给力啊
人气旺的未必就是精品
交易法则是高端研究
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数据分析师3K 发表于
人气旺的未必就是精品
交易法则是高端研究谢谢，表示赞同。个人认为在一套交易系统的研发中，其交易法则交易理念是至关重要的，相应的测试平台也决定了测试的准确度，SAS以其特有的语法格式，构建交易策略的回溯系统也是很有研究价值的地方。
1）连续合约数据是哪里来的？是合成的连续指数数据吗？
2）SAS的回溯系统框架可以分享吗？不奢求买卖交易规则
不明真相的群众
air320322 发表于
1）连续合约数据是哪里来的？是合成的连续指数数据吗？你好，
连续合约的数据是内部处理的数据，直接用SAS连接数据库的。如果没有数据来源的话，一般从各券商的看盘软件上可以直接下，只是比较麻烦。
程序当然可以分享，我想等到把每个模块都写成MARCRO后再一并给出。
1）不知道你的交易时间框架式多少？
tick?秒？分？小时？
2）手续费设定的比较高
现在橡胶和IF实际运作费率差不多万1，楼主设定万6，不知道是否想考虑冲击成本和滑点的因素
其实滑点有时候有利于你，有时候不利于你，综合下来其实是随机的。除非你的策略都是突破、趋势策略
3）楼主测试的只有三个交易所
可以加上大商所的品种试试看
4）楼主的资金设定比较小，容易产生类似“零股”的问题
可以把初始资金设定大一些，至少按照一个专户的标准3000万来设定。
不明真相的群众
本帖最后由 air320322 于
09:51 编辑
5）楼主回溯的时候，有些指标比较重要，可以尝试增加如：
年化收益率/最大回撤
6）做参数敏感性测试
比如交易成本的敏感性
不明真相的群众
air320322 发表于
1）不知道你的交易时间框架式多少？
tick?秒？分？小时？你好！
马尔科夫链系统的适用性有很大的局限性，即使对于同一个品种，不同的时间框架可能并不全部满足马尔科夫性质。这就需要注意的是，不管什么品种，什么框架，只要检验近期历史数据满足马尔科夫性，都可以适应。
1）本测试的时间框架是1日的。以前测试过5M的，但是基本是亏钱的。
2）至于手续费问题，我没有将不同品种手续费单独设定，只是想取一个平均值，整体检测下。
3）这个可以试试。
4）确实资金设定小了，20W的资金，如果做沪铜，按照30%的资金入场，也只能做1手，确实有问题。
air320322 发表于
5）楼主回溯的时候，有些指标比较重要，可以尝试增加如：
年化收益率/最大回撤感谢提出宝贵建议，正准备收集所有必需的指标，然后SAS生成个REPORT，这样以后可以直接调用了
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